Покрытие стабильным фондированием активов требующих стабильное фондирование
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Покрытие стабильным фондированием активов требующих стабильное фондирование». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Любой финансовый кризис, как обратная негативная реакция, указывающая на неправильные, неэффективные действия, главным образом со стороны банковской системы, влечет за собой реформы в банковской сфере, которые соответствовали бы новым рыночным стандартам. Рассмотрены структура и отдельные показатели деятельности российских кредитных организаций за 2010–2016 гг.
При оценке финансовой деятельности банка всегда анализируют структуру фондирования, в том числе его срочность и стоимость.
Стоит отметить, для устойчивости кредитной компании необходимо разнообразие ресурсной базы. Зависимость банка от какого-либо источника фондирования несет в себе повышенные риски.
Содержание:
Сейчас на главной
Во время кризиса финансирование стало более дорогим, поскольку некоторые важные источники финансирования, такие как секьюритизация, стали недоступны, а кредиты предоставлялись с более строгими ограничениями. В балансах фирм Европы и других стран значительно повысились объемы ликвидных активов, а затраты на финансирование стали систематически повышаться.
Уже существуют опасения, что применение некоторых количественных стандартов, описываемых в данной статье, приведет к тому, что определенные существующие в настоящее время виды банковской деятельности станут нерентабельными в связи с их запретительно высокой стоимостью.
За номинальную контрактную стоимость бивалютных финансовых инструментов принимается валюта, по которой у банка формируются требования.
Для целей Нормативов, помимо долгосрочных кредитных рейтинговых оценок агентства Standard & Poor’s, уполномоченным органом также признаются долгосрочные кредитные рейтинговые оценки других рейтинговых агентств. Сокращая расходы, мы заботимся о прибыли, однако, «упорствуя» в сокращении издержек, можно остаться без ресурсов.
Источники собственных средств (капитала), исключенные из расчета настоящим пунктом, включаются в расчет имеющегося стабильного фондирования с коэффициентами стабильности фондирования, установленными настоящей главой в зависимости от вида обязательств (пассивов), их срочности и иных факторов.
Фондирование документов — распределение документов по архивным фондам и архивным коллекциям. Оно производится непосредственно в архиве. В ходе фондирования уточняют фондовую принадлежность документов, формируют фонд, определяют хронологические границы фонда и документов фонда.
В статье рассмотрены причины внедрения новых, ужесточенных регулировании в банковской сфере – Базель III.
Методика определения минимального остатка денег на счете, достаточного для удовлетворения потребностей клиента, применяется банком самостоятельно.
Коэффициент покрытия ликвидности
Коэффициент чистого стабильного финансирования (NSFR), представляющий собой коэффициент долгосрочной структурной ликвидности, направлен на то, чтобы организация использовала в достаточной степени стабильные, долгосрочные источники для финансирования менее ликвидных активов.
Глобальный финансовый кризис 2008 года вызвал потребность кардинально изменить структуру подхода к риску и регулированию финансового сектора, которое выразилось в новых рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору (BCBS) и получила название “Базель-III”.
РОССИЙСКАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА: УПРАВЛЕНИЕ СНИЖЕНИЕМ КРЕДИТНОГО РИСКА [Электронный ресурс] / Рыбакова // Вестник Российского университета дружбы народов.
Базель-III представляет собой набор передовых способов оценки рисков (кредитного, рыночного и операционного) и создания соответствующего капитала, содержательного надзора и рыночной дисциплины.
Корпоративное управление и надзор со стороны высшего руководства
Если доля высококачественных ликвидных активов второго уровня превышает 40 (сорок) процентов высококачественных ликвидных активов, то высококачественные ликвидные активы второго уровня включаются в состав высококачественных ликвидных активов в размере, не превышающем 40 (сорока) процентов от высококачественных ликвидных активов.
В свою очередь, это потребует определенного пересмотра и модернизации действующих регулятивных подходов, предназначенных для остальных кредитных организаций», — указал В.Поздышев.
В статье рассматриваются проблемы внедрения новых стандартов «Базель 3». Выделены основные области их влияния, рассмотрены ключевые нормативные показатели. Проанализированы возможные последствия и сложности их применения. Рассмотрено сегодняшнее положение дел по внедрению «Базель 3» в России и за рубежом.
В свою очередь, это потребует определенного пересмотра и модернизации действующих регулятивных подходов, предназначенных для остальных кредитных организаций», — указал В.Поздышев.
Исследования показали, что применение новых стандартов будет способствовать снижению вероятности появления банковских кризисов и устойчивости российских банков к рискам.
Норматив Н28 (Н29) рассчитывается как отношение величины имеющегося стабильного фондирования к величине требуемого стабильного фондирования.
Для многих финансовых институтов вопрос ликвидности может быть связан не только с капиталом, поскольку ограничения на предложение играют ключевую роль (доступность привлечения депозитов, среднесрочного финансирования и высококачественных ликвидных активов).
В данном случае договор страхования учитывается в качестве обеспечения за вычетом договора залога, признанного судом недействительным.
В. В. Витрянский, Л. Ю. Михеева, Е. А. Суханов, А. А. Маковская. Принять участие можно очно/ онлайн или в записи, в любой точке страны!
Самые свежие новости в Системе ГАРАНТ
Балансовые и внебалансовые активы и обязательства, номинированные в иностранной валюте, включаются в расчет НЧСФ в рублевом эквиваленте по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату расчета НЧСФ. Фондирование – это привлеченные ресурсы, используемые банком для обеспечения своей основной деятельности.
Из-за сложностей, связанных с внедрением Базель-III (более высокий уровень динамики, сложности и взаимозависимости различных юрисдикций, финансовые сложности), большинство специалистов уверенны в том, что его внедрение будет очень долгим и растянутым процессом [2].
Банк России хочет обязать системно значимые банки с 2018 года рассчитывать новый Базельский норматив — норматив чистого стабильного фондирования (NSFR), говорится в статье зампреда ЦБ Василия Поздышева, опубликованной в журнале «Деньги и кредит».
Размер специальных резервов, всего:
ЦБ также намерен внедрить требования к достаточности капитала на покрытие риска вложений в инвестиционные фонды, новый стандартизированный подход к оценке кредитного риска контрагента при сделках с производными финансовыми инструментами и пересмотренный подход к оценке кредитного риска при операциях с центральными контрагентами.
Пересмотр методики основан на изменении концептуального подхода, а именно предполагается переход от NSFR как показателя структуры фондирования в условиях стресса на горизонте 1 год (версия 2010 года) к показателю, соблюдение которого направлено на избежание избыточной трансформации банками краткосрочных обязательств в долгосрочные активы (предложения 2014 года).
В основе предлагаемого метода управления расходами лежит ряд посылок. Данные посылки имеют очевидный характер и тем не менее требуют явного описания, так как игнорирование этих посылок при конструировании или модификации метода может не только снизить эффективность метода, но и вовсе носить деструктивный характер.
Одно из ведущих российских изданий банковской тематики. Издается с 1996 г. На его страницах обсуждаются вопросы организации и ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, их налогообложения и анализа финансового состояния, внедрения новых технологий, юридические аспекты банковской деятельности. Публикуется банковская отчетность.
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Требование о соблюдении норматива и представлении по нему ежеквартальной отчетности вводится с 1 января 2018 года в соответствии с установленным «Базелем III» сроком.
Оставшаяся часть неиспользованного условного обязательства, а также обязательства, предоставленные нефинансовым организациям на пополнение оборотных средств, включаются в расчет дополнительного оттока по условным обязательствам в качестве кредитной линии.
Норматив Н28 (Н29) рассчитывается как отношение величины имеющегося стабильного фондирования к величине требуемого стабильного фондирования.
Фондирование – что это такое простыми словами?
Введение нормативов направлено на повышение устойчивости банковского сектора и реализуется в рамках внедрения международных подходов к оценке и регулированию риска ликвидности в соответствии с нормами Базельского комитета по банковскому надзору «Basel III: the net stable funding ratio (October 2014)».
Риск ликвидности также в конечном итоге привел к краху Lehman Brothers. В этом случае потеря доверия привела к тому, что контрагенты банка потребовали дополнительного обеспечения и гарантий (по финансовым и торговым позициям с фирмой, которые невозможно было исполнить в краткосрочной перспективе).
Величина требования (обязательства) по производному финансовому инструменту, рассчитанная в соответствии с настоящим пунктом, не может быть отрицательной величиной.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.
Минимально допустимое числовое значение Н28 и Н29 устанавливается на уровне 100%. Предполагается, что разработанный регулятором проект положения вступит в силу с 31 марта 2017 года. При этом в целях мониторинга в течение следующего года системно значимые кредитные организации будут ежеквартально представлять в Банк России отчетность с информацией о значении показателя и его составляющих.
Ценовая политика любого предприятия или учреждения оказывает существенное влияние на финансовый результат и, соответственно, уровень доходности. В процессе ценообразования не просто устанавливается окончательная стоимость услуг, здесь идет колоссальная работа по анализу цен конкурентов и исследованию потребности и предложения в конкретном сегменте рынка.